Aneh
sekali! Mana mungkin menghubungkan Fisika dan uang? Umumnya orang
berpandangan bahwa hubungan fisika dengan uang adalah seperti langit dan bumi.
Fisika dianggap jurusan kering yang tidak menghasilkan banyak uang
sehingga seringkali ada olok-olok mengatakan bahwa orang-orang yang masuk
jurusan fisika adalah orang-orang yang emdees (masa depan suram). Namun
perkembangan cepat dalam dunia ini sedikit demi sedikit merubah dikotomi fisika
dan uang ini. Makin lama fisika makin dekat dengan
uang. Analisa-analisa di Pasar uang internasional yang semakin
rumit membutuhkan banyak jasa fisikawan. Pasar-pasar uang
ini telah membuktikan bahwa lebih menguntungkan jika dapat
memanfaatkan fisikawan dengan teori fisikanya untuk menganalisa suatu sistem
dinamis yang rumit seperti saham, efek, valas ataupun derivatif.
Sekarang
ini banyak Bank dan institusi keuangan memperkerjakan fisikawan.
Dengan kemampuan matematika, kemampuan komputer dan logikanya,
para fisikawan ini mampu menganalisa masalah-masalah keuangan yang
sangat kompleks. Untuk pekerjaan yang rumit ini fisikawan mendapat imbalan yang
sangat bagus. Fisikawan yang bekerja di bidang keuangan (dikenal sebagai quants atau quantitave
analyst) dikenal karena gajinya yang sangat tinggi. Salah satu iklan di
suatu majalah menuliskan “Wanted: an organized physicist with good
modelling and programming skills, and a flair for communication. Salary: £40
000 rising to £150 000 after one year.” Tidak heran kalau kini
fisikawan (termasuk John Sleath pemenang astronomy prize) banyak
yang memasuki sektor-sektor keuangan. Disamping sebagai analis, para fisikawan
ini ada pula yang membuka perusahaan sendiri dan menjadi enterpreneur seperti
J.P Bouchaud, Doyne Farmer dsb.
Apa yang dilakukan fisikawan dalam bidang keuangan?
Kebanyakan
fisikawan yang bekerja di bidang keuangan adalah bekerja sebagai analis
kuantitatif (quants=quantitative analyst). Mereka
mengamati kelakuan berbagai efek atau saham dimasa lampau kemudian
memprediksi jangkauan nilai dari efek atau saham itu di waktu mendatang. Quants juga
berkaitan dengan derivatif – produk keuangan seperti future dan
opsi. Dalam future, kita akan membeli sesuatu diwaktu mendatang
dengan harga yang telah ditentukan sekarang. Dalam opsi, kita punya hak untuk
membeli sesuatu pada harga yang diberikan di waktu mendatang. Dengan membuat
model pasar efek, quants dapat menghitung harga yang cukup
masuk akal untuk suatu derivatif.
Baru-baru ini C. Tannous dan A. Fessant dalam
artikelnya diEuropean Physical Journal Perancis mengklaim bahwa
dengan menggunakan teori pembakaran bahan bakar mereka mampu memprediksi
perubahan mendadak yang terjadi pada nilai suatu saham. Menurut
mereka proses pembakaran bahan bakar dapat tiba-tiba terjadi setelah
perioda stabil yang cukup lama. Tannous dan Fessant mengatakan bahwa ini mirip
dengna kelakuan dari beberapa saham yang cenderung melompat setelah waktu yang
cukup lama dalam kestabilan. Keduanya kemudian mengaplikasikan pengetahuan
mereka tentang fisika condensed matter untuk mengamati fluktuasi dari beberapa
saham ini. Menurut mereka, penemuan ini dapat menolong pengalisa pasar untuk
memprediksi kapan dan seberapa besar suatu saham akan naik dan turun setelah
masa kestabilan yang cukup lama.
Tannous dan Fessan meneliti beberapa perusahaan besar dan kecil dari industri dan ekonomi yang berbeda sebagai sampel. Kemudian mereka memodifikasi persamaan proses pembakaran ini dan menganalogikan konsentrasi bahan bakar dengan harga saham. Dengan menggunakan data 5 tahun terakhir dari perusahaan-perusahaan itu mereka menganalisa kapan saham melompat. Ternyata hasil analisa mereka cukup akurat dan sangat menggairahkan para analis untuk memanfaatkannya.
Selain model fisika statistik, ada model-model lain seperti model gempa, model rangkaian listrik yang dikembangkan untuk menjelaskan terjadinya “crash” itu. Takayasu dari Jepang membuat suatu rangkaian listrik dengan menggunakan amplifier, hambatan, hambatan geser, dioda dan kapasitor. Output rangkaian ini kemudian digunakan untuk menjelaskan kelakuan statistik dari perubahan nilai valuta asing (yen terhadap dollar). Hasil analisanya sangat menggembirakan.
Banyak model-model lain terus dikembangkan untuk menganalisa pasar uang yang sangat dinamik ini. Kini makin banyak fisikawan yang bergairah untuk menjelaskan berbagai fenomena yang terjadi dalam pasar uang ini. Gairahnya sama seperti ketika beberapa waktu yang lalu, fisikawan menganalisa data-data geologi untuk mengembangkan bidang geofisika atau menggunakan data-data atmosfir untuk mengembangkan fisika atmosfer ataupun data-data biologi untuk mengembangkan biofisika. Perkembangan ini sangat menggembirakan.
Di Indonesia, penelitian ke arah fisika uang ini belum banyak Banyak fisikawan Indonesia tidak mengenal apa itu ekonofisika, suatu cabang baru fisika yang berkaitan dengan masalah-masalah ekonomi (terutama masalah keuangan). Ketidakperdulian dan ketidaktahuan para fisikawan ini terjadi karena kurangnya informasi yang mereka terima. Mudah-mudahan kedepannya dengan lebih banyaknya informasi yang masuk, makin banyak fisikawan yang mendalami fisika uang ini. (Yohanes Surya)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar